Eén van de grootste lessen die voortvloeide uit de vorige financiële crisis is dat financiële instituten (banken, verzekeraars en pensionfondsen) niet over voldoende liquiditeit beschikten toen de markten in mineur gingen. Om aan de kapitaal- en liquiditeitseisen vanuit de kaders van de wet- en regelgeving te voldoen zijn deze eisen sindsdien aangescherpt. Deze zijn vastgesteld binnen het Bazel Comité en hebben als doel om de toekomstige financiële stabiliteit te vergroten. Onze opdrachtgever, een van de Nederlandse grootbanken, wordt ook geacht haar verstrekte leningen te wegen naar het risicoprofiel van deze leningen (RWA) om insolvabiliteit te voorkomen. Aan de hand van risicowegingen worden de uiteindelijke buffers bepaald die banken moeten aanhouden om onverwachte verliezen op te kunnen vangen. Door meerdere door Bazel vastgestelde modellen te gebruiken met financiële variabelen als PD, EAD, LGD en RSA ontstaat een preciezere voorspelling van de risico’s die de bank loopt.                 

De aanpak is om vanuit het Grid Reporting Team te werken met het FRAAI-raamwerk. Hiermee zijn we in staat om reactiever op verzoeken van onze stakeholders in te gaan, zowel richting de interne organisatie als naar regelgevende instanties zoals de ECB. Vervolgens leveren we vanuit de SAS-tooling continu nieuwe en steeds gedetailleerdere rapportages op die zorgen dat de bank kan voldoen aan de Bazel kapitaal- en liquiditeitsnormen. Ook passen we de interne risicomodellen aan om optimaal inzicht te hebben in de risico’s die de bank loopt en om tijdig bij te kunnen sturen binnen het risicomanagement.  

Onze consultant was verantwoordelijk voor het afstemmen, creëren en samenbrengen van requirements voor de zogenaamde Solvency Reporting. Hierbij is veel aandacht besteed aan het bepalen welke data benodigd is, hoe de data kan worden ontsloten en natuurlijk hoe deze data naar het nog op te zetten SAS framework kan worden vertaald om zo de vereiste risicomodellen te kunnen gebruiken.

Dit project resulteert in betere informatie en rapportages waarmee de ECB en DNB de Nederlandse banken op basis van hun interne modellen onderling kunnen vergelijken. Ook stelt het ze in staat de financiële stabiliteit van onze economie te waarborgen door te zorgen dat de Nederlandse banken voldoen aan de benodigde kapitaal- en liquiditeitseisen voor hun activiteiten en risicoprofielen.